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我的读书笔记第18回:交易员故事——王月松从2000到1亿(上)

期7货小师妹2018-06-21 07:52:13

文 / 期货李小龙    (微信公众号/期7货小师妹)


最近,七禾网发表了一篇文章《2000元一手玉米起家实现1个亿的小目标!(服装厂工人的期货逆袭之路)》,引起我很大的兴趣。故事的主人公叫王月松,出生于1990年,今年28岁,以前在服装厂打工,6年前(2012年)接触期货,2000元买一手玉米进入市场,三年做到2000多万,现在做到上亿。我很想知道他是怎么做到的。


我首先想看的就是他的实盘操作。作者提到他参加过第四届(2015-2016)天纵期才大赛,账户ID是天涯,收益率2177.77%。OK,我就上比赛网站查(http://2015.cctvfcn.com/),结果如下


1成绩


初始资金5.7万,2015年12月到2016年9月,10个月净利润129万,22倍。



2净值曲线


主要的利润来自2016年4月8日到2016年7月6日这三个月,资金从3.9万增长到141万,36倍。



3持仓品种和持仓盈亏


主要的持仓品种来自豆粕和塑料(聚乙烯),主要的利润也来自塑料和豆粕。总共交易过11个品种,10个品种都是赚钱的,只有白糖亏了238元。






4多空盈亏


基本都是在做多,极少做空。利润100%来自做多。


5每天仓位


在80%到100%之间。常态化是满仓。


6出入金


出入金:赚多了就出金,保证金不够了再入金。


我们来看看2015年12月到2016年9月这10个月中豆粕和塑料的行情(划线部分2016-4-8到2016-7-6):



在他大赚暴赚的最核心的这三个月,其实豆粕和塑料并不是一直在涨的。



5月份塑料大跌、豆粕上涨,但他总账在赚钱,说明他当时豆粕仓位重、塑料仓位轻;7月初豆粕大幅回落,塑料上涨,总账还在赚钱,说明当时豆粕仓位轻、塑料仓位重。他是怎么管理自己的仓位的呢?这是我觉得他最核心的东西。


那么怎么观察他的仓位管理方式呢?我导出他这三个月的每日保证金占用,然后与豆粕1609合约、塑料1609合约的价格做比较,寻找仓位与价格的相关性,结果如下图:



可以发现:

(1)上图中标绿色箭头处,是价格与仓位的相关性很强的时间段。4月8日到6月14日,仓位与豆粕价格呈现高相关性;6月8-28日,仓位与塑料价格呈现高相关性。说明在这两个时间段,王月松大体上是遵循顺势加仓的方式(当天价格上涨就多头加仓)。


(2)两次大的减仓:一次是5月12日豆粕暴涨4.5%,当日盈利11万,出金25万。保证金从26万减少到4.5万;7月4日刚好在豆粕高点全部平仓。从这里我们看出王月松有收麦入库的习惯(我的比喻,指的是钱赚到一定程度就先出金,然后再用小资金继续做,以免割下来的麦子被风吹走)。


(3)顺势加仓是进攻,收麦入库是防守,高手都是有攻有守,像08年武汉那个做豆油的老太,只攻不守,5万几个月变成1000万又几天回到5万。王月松5月12日的大减仓,事后来看不太好,因为后面豆粕价格继续大涨;7月4日的大减仓,事后来看简直绝了,基本平在了豆粕的最高点,后面豆粕价格大幅回落,7月4日结算价3472是最高的,到7月底结算价就跌到3000。



为什么王月松会选择在这两个日期大减仓呢?我们先看看K线图:



从K线图上看,5月12日的第一次大减仓,确实没什么道理可讲,应该只是纯粹的落袋为安;7月4日的那次,豆粕价格在创出新高后连续两天出现大的上影线,这时候平仓有道理,塑料价格创新高然而也没有仓位了,可能也是纯粹的落袋为安。


事实上,从基本面上也可以判断7月4日豆粕多头应该平仓。请看我2016年7月4日在小美上发的早评:



单纯看2016-4-8至2016-7-6这三个月的数据,王月松的资金增长36倍。



对比一下同期各商品的价格涨幅:



可以发现:

(1)贡献了最大利润的塑料,其实涨幅不过10%,在工业品中是中等偏差的。


(2)贡献了第二大利润的豆粕,涨幅38%,比棉花涨得多,在农产品中排第二位。


因此,王月松赚钱,其实最重要的是他的仓位管理,其次才是品种选择。品种选择上,工业品中选择塑料,其实根本就没选好;农产品中选择了豆粕,这个选得挺好,当时一个是价格处于低位,一个是阿根廷在大豆收获季遭遇大雨影响收获并传闻减产很大。


所以,想赚大钱,最重要的是越涨越买!赚不了大钱,最大的原因是越涨越不敢买,不敢追高!比如今年4月份以来苹果大涨,很多朋友在价格第一次突破的时候做了点,一看上涨停滞就跑了,后面价格再次大涨,就不敢追了,这么大的行情只吃了一口,如下图:



而要想保住财富,最重要的是落袋为安。


启示:一个是顺势加仓(越涨越买),一个是收麦入库(落袋为安)。







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程仁杰(期货李小龙)

华科经济学硕士,在国内领先的期现套利公司做投研7年。

研投理念:基本面+技术面,做合情又合理的交易。

做人理念:共享共赢,互动进化。知止安住,锲而不舍。



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编辑整理 | 努力赚钱的小师妹

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